Záťažový test ECB odhaľuje, že banky by sa mali zamerať na klimatické riziko

Klimatická zmena a prechod na nulové emisie uhlíka predstavujú riziká pre domácnosti a firmy, a teda aj pre finančný sektor. Vystavenie klimatickým a environmentálnym rizikám preto patrí medzi strategické priority svetových lídrov.

Európska centrálna banka (ECB) je ako príslušný orgán povinná každoročne vykonávať stres testy sledovaných subjektov. V roku 2022 vykonala ECB záťažový test klimatických rizík medzi významnými inštitúciami ako súčasť svojho svoj každoročného stres testu.

Cvičenie sa uskutočnilo s cieľom posúdiť interne vybudované schopnosti bánk v rámci záťažového testovania klimatických rizík. Konkrétne sa skúmalo:

pokrok, ktorý už banky dosiahli vo vývoji rámcov stres testov klimatických rizík,
schopnosť bánk produkovať klimatické rizikové faktory, čo je prechodný krok k vypracovaniu odhadov záťažových testov klimatických rizík,
schopnosť bánk vytvárať prognózy záťažových testov klimatických rizík,
riziká, ktorým banky čelia vo forme prechodných rizík (krátkodobých aj dlhodobých) a akútnych fyzických rizikových udalostí.

Cvičenie ukázalo, že banky dosiahli značný pokrok, pokiaľ ide o ich schopnosti testovania klimatickej záťaže. Cvičenie zároveň odhalilo aj mnohé nedostatky, medzery v údajoch a nezrovnalosti medzi inštitúciami. V tejto súvislosti ECB očakáva, že banky urobia v nasledujúcich rokoch ďalší výrazný pokrok.

Celkovo banky začali integrovať klimatické riziká do svojich rámcov záťažového testovania. Väčšina sledovaných inštitúcií je však stále vo veľmi ranom štádiu vývoja a implementácie takýchto rámcov. Približne 60 % bánk ešte nemá dobre integrovaný rámec záťažového testovania klimatických rizík a väčšina týchto bánk predpokladá strednodobý až dlhodobý časový rámec na začlenenie fyzického a/alebo prechodného klimatického rizika do svojho rámca.

Napokon, hoci sa potvrdilo, že banky čelia mnohým výzvam v súvislosti so stresovým testovaním klimatických rizík, cvičenie ukázalo, že v každej z hodnotených oblastí boli aspoň niektoré z bánk schopné riešiť výzvy uspokojivým spôsobom, čo naznačuje, že tomuto sektoru je možné zvýšiť latku vo všetkých hodnotených oblastiach. V tejto súvislosti ECB plánuje nadviazať na zistenia odporúčaniami pre konkrétne banky a usmerneniami o osvedčených postupoch pri testovaní záťaže v oblasti klímy. Dôraz sa bude klásť na pomoc bankám pri budovaní ich interných rámcov stres testov klimatických rizík a pri prekonávaní súčasných výziev.

Zdroj: Európska centrálna banka